1.岗位职责
（1）深入开展因子研究，挖掘各类有效因子，包括基本面因子、技术面因子、情绪因子，资金流等，对因子进行筛选、评估与优化，分析因子在不同市场环境下的表现及相关性。
（2）基于因子研究成果进行策略开发，构建多因子量化投资策略模型，结合市场数据进行模型训练与调试，确保策略的有效性与稳定性。
（3）对开发的量化模型进行回测和评估，运用统计方法分析模型的各项性能指标，如收益率、夏普比率、最大回撤等，剖析模型有效性和风险特征，根据回测结果提出针对性的改进建议。
（4）持续跟踪市场数据和行业动态，关注因子有效性的变化以及新的数据特征，及时为量化模型的参数调整提供依据，确保模型适应不断变化的市场环境。
（5）全面开展宏观经济和市场环境分析，运用宏观经济数据、政策信息等深入研究各类资产（如股票、债券、商品、外汇等）的收益特征、风险属性以及相互之间的相关性。
（6）协助制定资产配置策略，依据市场分析和投资目标确定战略资产配置比例，结合市场短期波动和投资机会制定战术资产配置方案，通过分散投资降低组合风险并提高收益潜力。
（7）对资产配置组合进行绩效评估和风险监控，运用风险模型分析组合面临的各种风险敞口，根据市场变化及时调整组合资产比例，确保组合始终处于风险可控且收益优化的状态。
（8）结合因子和资产配置的研究，针对配置类资产进行特定的量化策略的研究；对现有的量化策略进行优化和跟踪。
2.任职资格
（1）金融、数学、统计学、计算机本科及以上学历。有计算机，数学学习和工作经历优先。
（2）具有2年以上量化投资或资产配置相关工作经验，有知名机构工作经验者优先。
（3）熟练掌握至少一种编程语言（如Python等），有较强的数据处理和分析能力，能够熟练运用各类数据分析库和工具。
（4）对金融市场有敏锐的洞察力，能够快速捕捉市场变化和投资机会，具备较强的市场分析和判断能力。
（6）具备良好的团队合作精神、沟通能力和解决问题的能力，能够与不同背景的团队成员高效协作；有较强的抗压能力和自我驱动力，能够在快节奏的工作环境中高效工作。
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